Сравнение VUZI с SPY
VUZI (Vuzix Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VUZI returned -10.94%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VUZI и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUZI показывает доходность -38.62%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции VUZI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.94% против 15.08% соответственно.
VUZI
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -30.33%
- 6 месяцев
- -29.91%
- С начала года
- -38.62%
- 1 год
- -3.73%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -30.32%
- 10 лет*
- -10.94%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам VUZI и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUZI Vuzix Corporation | -38.62% | -4.06% | 88.97% | -42.72% | -58.02% | -4.52% | 351.74% | -58.21% | -23.04% | -8.09% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between VUZI and SPY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г. | 0.25 |
Over the past year, VUZI and SPY have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUZI vs. SPY — Ранг доходности на риск
VUZI
SPY
Сравнение VUZI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vuzix Corporation (VUZI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUZI | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.44 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 10.63 | -10.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUZI и SPY
Максимальная просадка VUZI за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUZI и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUZI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.22% | -55.19% | -42.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.25% | -8.88% | -46.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.29% | -18.76% | -66.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.58% | -24.50% | -70.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.22% | -33.72% | -63.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.41% | -0.91% | -91.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.91% | -9.02% | -68.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.08% | 2.04% | +28.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUZI и SPY
Vuzix Corporation (VUZI) имеет более высокую волатильность в 18.69% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VUZI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUZI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.69% | 3.58% | +15.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.52% | 10.02% | +54.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.24% | 12.58% | +85.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.13% | 17.17% | +74.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.65% | 17.93% | +72.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUZI и SPY
VUZI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
VUZI Vuzix Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUZI and SPY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUZI has higher volatility (18.69%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, VUZI dropped -97.22% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUZI и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор