Сравнение VUZI с AAPL
VUZI (Vuzix Corporation) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both operate in the Consumer Electronics industry within the Technology sector. Over the past 10 years, VUZI returned -7.27%/yr vs 29.37%/yr for AAPL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VUZI и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUZI показывает доходность -27.25%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции VUZI уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -7.27% против 29.37% соответственно.
VUZI
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -43.30%
- С начала года
- -27.25%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- -18.23%
- 5 лет*
- -30.99%
- 10 лет*
- -7.27%
AAPL
- 1 день
- -6.12%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 29.37%
Сравнение доходности по годам VUZI и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUZI Vuzix Corporation | -27.25% | -4.06% | 88.97% | -42.72% | -58.02% | -4.52% | 351.74% | -58.21% | -23.04% | -8.09% |
AAPL Apple Inc | 1.40% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between VUZI and AAPL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г. | 0.20 |
The correlation between VUZI and AAPL shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VUZI:
$225.15M
AAPL:
$4.06T
VUZI:
-$0.39
AAPL:
$8.24
VUZI:
35.38
AAPL:
9.07
VUZI:
16.09
AAPL:
38.16
VUZI:
$6.09M
AAPL:
$451.44B
VUZI:
-$797.28K
AAPL:
$216.07B
VUZI:
-$28.02M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUZI vs. AAPL — Ранг доходности на риск
VUZI
AAPL
Сравнение VUZI c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vuzix Corporation (VUZI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUZI | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.70 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 6.54 | -6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUZI и AAPL
Максимальная просадка VUZI за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUZI и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUZI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.22% | -81.80% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.25% | -13.80% | -36.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -33.36% | -52.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.48% | -33.36% | -62.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.22% | -38.52% | -58.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.00% | -12.71% | -78.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.86% | -29.58% | -48.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 5.68% | +23.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUZI и AAPL
Vuzix Corporation (VUZI) имеет более высокую волатильность в 27.28% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что VUZI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUZI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.28% | 9.12% | +18.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.41% | 17.77% | +53.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.90% | 23.42% | +74.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.00% | 27.66% | +64.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.99% | 28.98% | +62.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUZI и AAPL
VUZI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.38% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
VUZI Vuzix Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VUZI и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vuzix Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VUZI and AAPL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUZI has higher volatility (27.28%) compared to AAPL (9.12%). In terms of maximum drawdown, VUZI dropped -97.22% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUZI и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор