Сравнение VUZI с AKAM
VUZI (Vuzix Corporation) and AKAM (Akamai Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — VUZI in Consumer Electronics, AKAM in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, VUZI returned -3.02%/yr vs 11.29%/yr for AKAM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VUZI и AKAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUZI показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у AKAM с доходностью 82.21%. За последние 10 лет акции VUZI уступали акциям AKAM по среднегодовой доходности: -3.02% против 11.29% соответственно.
VUZI
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 56.09%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 53.26%
- 1 год
- 36.45%
- 3 года*
- -5.55%
- 5 лет*
- -25.74%
- 10 лет*
- -3.02%
AKAM
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 34.80%
- С начала года
- 82.21%
- 6 месяцев
- 83.58%
- 1 год
- 107.55%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение доходности по годам VUZI и AKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUZI Vuzix Corporation | 11.90% | -4.06% | 88.97% | -42.72% | -58.02% | -4.52% | 351.74% | -58.21% | -23.04% | -8.09% |
AKAM Akamai Technologies, Inc. | 82.21% | -8.78% | -19.18% | 40.39% | -27.97% | 11.48% | 21.54% | 41.42% | -6.09% | -2.46% |
Correlation
The correlation between VUZI and AKAM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2010 г. | 0.16 |
The correlation between VUZI and AKAM shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VUZI:
$346.33M
AKAM:
$23.85B
VUZI:
-$0.39
AKAM:
$2.95
VUZI:
54.41
AKAM:
5.49
VUZI:
24.75
AKAM:
4.86
VUZI:
$6.09M
AKAM:
$4.27B
VUZI:
-$797.28K
AKAM:
$2.44B
VUZI:
-$28.02M
AKAM:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUZI vs. AKAM — Ранг доходности на риск
VUZI
AKAM
Сравнение VUZI c AKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vuzix Corporation (VUZI) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUZI | AKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 4.25 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 14.65 | -13.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUZI | AKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.03 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.18 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.33 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.01 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VUZI и AKAM
Максимальная просадка VUZI за все время составила -97.22%, примерно равная максимальной просадке AKAM в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUZI и AKAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUZI | AKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.22% | -99.80% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.25% | -25.44% | -24.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -46.84% | -38.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.62% | -46.84% | -48.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.22% | -46.84% | -50.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.16% | -51.47% | -34.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.84% | -82.62% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.10% | 7.37% | +22.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUZI и AKAM
Vuzix Corporation (VUZI) имеет более высокую волатильность в 33.83% по сравнению с Akamai Technologies, Inc. (AKAM) с волатильностью 27.87%. Это указывает на то, что VUZI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUZI | AKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.83% | 27.87% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.62% | 46.85% | +22.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.24% | 53.25% | +43.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.63% | 36.34% | +55.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.85% | 34.35% | +56.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUZI и AKAM
Ни VUZI, ни AKAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VUZI и AKAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vuzix Corporation и Akamai Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VUZI and AKAM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUZI has higher volatility (33.83%) compared to AKAM (27.87%). In terms of maximum drawdown, VUZI dropped -97.22% vs AKAM's -99.80%.
AKAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUZI и AKAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор