Сравнение VUSV с ISMF
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) are both exchange-traded funds - VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while ISMF is a Systematic Trend fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for ISMF.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и ISMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у ISMF с доходностью 6.54%.
VUSV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISMF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 6.54%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSV и ISMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 10.86% | 5.62% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 6.54% | 3.91% |
Correlation
The correlation between VUSV and ISMF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. ISMF — Ранг доходности на риск
VUSV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISMF
Сравнение VUSV c ISMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSV | ISMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSV и ISMF
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что больше максимальной просадки ISMF в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и ISMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -4.23% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.69% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -1.30% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и ISMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 7.98% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.67% | 7.64% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 7.64% | +4.03% |
Сравнение комиссий VUSV и ISMF
VUSV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ISMF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и ISMF
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ISMF в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.85% | 6.23% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and ISMF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for ISMF.
ISMF has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.18% for VUSV.
VUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while ISMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.80% for ISMF.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и ISMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор