Сравнение VUSV с ISMF
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) are both exchange-traded funds - VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while ISMF is a Systematic Trend fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for ISMF.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и ISMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у ISMF с доходностью 8.37%.
VUSV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISMF
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSV и ISMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 7.46% | 5.48% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 8.37% | 3.91% |
Correlation
The correlation between VUSV and ISMF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. ISMF — Ранг доходности на риск
VUSV
ISMF
Сравнение VUSV c ISMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSV | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 2.17 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VUSV и ISMF
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что больше максимальной просадки ISMF в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и ISMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -4.23% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -1.27% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и ISMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 7.92% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 7.78% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 7.78% | +4.16% |
Сравнение комиссий VUSV и ISMF
VUSV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ISMF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и ISMF
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ISMF в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.75% | 6.23% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and ISMF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for ISMF.
ISMF has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.18% for VUSV.
VUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while ISMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.80% for ISMF.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и ISMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор