Сравнение VUSV с ILCV
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VUSV is actively managed, while ILCV is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и ILCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSV показывает доходность 7.46%, а ILCV немного выше – 7.75%.
VUSV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCV
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение доходности по годам VUSV и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 7.46% | 5.48% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 7.75% | 4.04% |
Correlation
The correlation between VUSV and ILCV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. ILCV — Ранг доходности на риск
VUSV
ILCV
Сравнение VUSV c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSV | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.72 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.46 | +1.77 |
Просадки
Сравнение просадок VUSV и ILCV
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и ILCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -58.63% | +51.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.60% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -9.32% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и ILCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 9.82% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 14.21% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 16.66% | -4.72% |
Сравнение комиссий VUSV и ILCV
VUSV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и ILCV
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ILCV в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.63% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and ILCV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for VUSV.
ILCV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.18% for VUSV.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.04% for ILCV.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и ILCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор