Сравнение VUSV с DFRA
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VUSV is actively managed, while DFRA is passively managed. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for DFRA.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и DFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у DFRA с доходностью 9.95%.
VUSV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DFRA
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.99%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 9.95%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $285.03K | $280.00K | $376.14K | |
| $1.05M | $1.00M | $820.17K |
Сравнение доходности по годам VUSV и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 14.37% | 5.62% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 9.95% | 1.88% |
Correlation
The correlation between VUSV and DFRA is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. DFRA — Ранг доходности на риск
VUSV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFRA
Сравнение VUSV c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSV | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSV и DFRA
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и DFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -19.35% | +12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.16% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -4.15% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и DFRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 14.93% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.70% | 17.34% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.70% | 17.34% | -5.64% |
Сравнение комиссий VUSV и DFRA
VUSV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и DFRA
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности DFRA в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 3.49% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.17% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and DFRA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.
DFRA has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.17% for VUSV.
They also come from different issuers: Vanguard and Donoghue Forlines. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.69% for DFRA.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и DFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор