PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSUX с NAD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSUX с NAD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD).

VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и NAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSUX и NAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.54%5.66%-6.30%3.43%-29.51%-4.71%18.10%14.26%-1.80%8.72%
NAD
Nuveen Quality Municipal Income Fund		-0.52%11.29%8.74%1.26%-22.85%9.70%10.33%21.92%-6.10%6.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSUX показывает доходность -0.54%, а NAD немного выше – -0.52%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям NAD по среднегодовой доходности: -0.83% против 3.12% соответственно.

VUSUX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.94%
1 год
-0.54%
3 года*
-1.53%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
-0.83%

NAD

1 день
2.17%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
3.49%
1 год
9.44%
3 года*
7.29%
5 лет*
0.63%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

Nuveen Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с VUSUX:
VUSUX с SGOVVUSUX с BNDVUSUX с VFIUXVUSUX с VEDTXVUSUX с VFIRXVUSUX с TLTVUSUX с USFR
Часто сравнивают с NAD:
NAD с NEANAD с NXPNAD с TLTNAD с SPYNAD с IVVNAD с BABNAD с VTI

Доходность на риск

VUSUX vs. NAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSUX
Ранг доходности на риск VUSUX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX: 88
Ранг коэф-та Мартина
NAD
Ранг доходности на риск NAD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSUX c NAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSUXNADDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.83

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.17

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.23

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

5.17

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSUX vs. NAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа NAD равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и NAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSUXNADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.83

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.06

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.26

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.08

Корреляция

Корреляция между VUSUX и NAD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и NAD

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности NAD в 7.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.11%4.39%4.15%3.43%3.05%4.46%10.28%2.92%2.91%2.74%5.38%5.62%
NAD
Nuveen Quality Municipal Income Fund		7.41%7.37%6.63%4.13%5.58%4.43%4.41%4.40%5.37%5.42%6.05%5.96%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и NAD

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -46.12%, примерно равная максимальной просадке NAD в -44.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и NAD.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSUXNADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.12%

-44.65%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.08%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.34%

-35.58%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.12%

-35.58%

-10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.34%

-6.45%

-29.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-7.84%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.92%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и NAD

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) составляет 3.60%, в то время как у Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSUXNADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

6.48%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

8.26%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

11.49%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

11.35%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

11.85%

+1.93%