PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSUX с DBLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSUX с DBLDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VUSUX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares) and DBLDX (DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, VUSUX returned -1.01%/yr vs -0.81%/yr for DBLDX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VUSUX charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for DBLDX.

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и DBLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у DBLDX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям DBLDX по среднегодовой доходности: -1.01% против -0.81% соответственно.

VUSUX

1 день
0.26%
1 месяц
1.18%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
-1.12%
1 год
5.94%
3 года*
-0.37%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
-1.01%

DBLDX

1 день
0.16%
1 месяц
0.92%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-1.11%
1 год
6.46%
3 года*
0.81%
5 лет*
-4.73%
10 лет*
-0.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSUX и DBLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.01%5.66%-6.30%3.43%-29.51%-4.71%18.10%14.26%-1.80%8.72%
DBLDX
DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund		0.13%6.25%-4.42%3.79%-29.25%-3.91%14.17%14.19%-0.79%6.75%

Correlation

The correlation between VUSUX and DBLDX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г.

0.97

The correlation between VUSUX and DBLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с VUSUX:
VUSUX с SGOVVUSUX с BNDVUSUX с VEDTXVUSUX с VFIUXVUSUX с VFIRXVUSUX с TLTVUSUX с USFR
Часто сравнивают с DBLDX:
DBLDX с PYUSXDBLDX с HLGAXDBLDX с ACCSXDBLDX с FHNFXDBLDX с FUAMXDBLDX с FVIIXDBLDX с VFFIX

Доходность на риск

VUSUX vs. DBLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSUX
Ранг доходности на риск VUSUX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBLDX
Ранг доходности на риск DBLDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLDX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLDX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLDX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLDX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSUX c DBLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSUXDBLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.74

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.14

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

0.86

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

2.45

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSUX vs. DBLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLDX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и DBLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSUXDBLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

-0.07

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.01

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и DBLDX

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -46.12%, примерно равная максимальной просадке DBLDX в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и DBLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSUXDBLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.12%

-45.96%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-7.54%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-16.52%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.34%

-40.48%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.12%

-45.96%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.99%

-34.44%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-17.55%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.64%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и DBLDX

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) имеют волатильность 2.72% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSUXDBLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.81%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

6.13%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

8.76%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

13.38%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

12.27%

+1.49%

Сравнение комиссий VUSUX и DBLDX

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBLDX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и DBLDX

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности DBLDX в 5.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLDX
DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund		5.40%5.14%4.94%3.35%3.48%2.93%9.77%7.60%3.14%3.36%3.15%3.23%
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.56%4.39%4.15%3.43%3.05%4.46%10.28%2.92%2.91%2.74%5.38%5.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VUSUX and DBLDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBLDX has higher volatility (2.81%) compared to VUSUX (2.72%). In terms of maximum drawdown, VUSUX dropped -46.12% vs DBLDX's -45.96%.

DBLDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSUX и DBLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор