PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSTX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSTX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VUSTX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSTX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.56%5.55%-6.41%3.33%-29.58%-4.93%18.20%14.14%-1.89%8.60%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VUSTX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: -0.93% против 21.35% соответственно.

VUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.63%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
-0.93%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VUSTX:
VUSTX с VGLTVUSTX с TLTVUSTX с FNBGXVUSTX с VBTLXVUSTX с SPTLVUSTX с FSELXVUSTX с VTIP
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VUSTX и VITAX

VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VUSTX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSTX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSTXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.06

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.64

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.77

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

5.48

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSTX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSTX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSTX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSTXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.06

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.58

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.87

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.16

Корреляция

Корреляция между VUSTX и VITAX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSTX и VITAX

Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.02%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VUSTX и VITAX

Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSTXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-54.81%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-16.38%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-35.10%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-35.10%

-11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.78%

-12.77%

-24.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-8.06%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

5.30%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSTX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSTXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

8.04%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

16.41%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

27.65%

-17.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

25.29%

-10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

24.72%

-10.94%