PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSTX с PRGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSTX с PRGMX

Последнее обновление 12 июн. 2026 г.

VUSTX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares) and PRGMX (T. Rowe Price GNMA Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, VUSTX returned -1.30%/yr vs 1.27%/yr for PRGMX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSTX charges 0.20%/yr vs 0.58%/yr for PRGMX.

Доходность

Сравнение доходности VUSTX и PRGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSTX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям PRGMX по среднегодовой доходности: -1.30% против 1.27% соответственно.

VUSTX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.13%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-1.20%
1 год
3.68%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
-1.30%

PRGMX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.20%
1 год
6.82%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSTX и PRGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		-1.07%5.55%-6.41%3.33%-29.58%-4.93%18.20%14.14%-1.89%8.60%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.44%8.72%1.86%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%

Correlation

The correlation between VUSTX and PRGMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 1986 г.

0.73

The correlation between VUSTX and PRGMX shifts across timeframes, from 0.71 (10 years) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

T. Rowe Price GNMA Fund

Часто сравнивают с VUSTX:
VUSTX с VGLTVUSTX с TLTVUSTX с FNBGXVUSTX с VBTLXVUSTX с SPTLVUSTX с FSELXVUSTX с VBLAX
Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с DFFGXPRGMX с FVIIXPRGMX с PEDIXPRGMX с OGVCXPRGMX с VSBSXPRGMX с FNBGXPRGMX с RFBAX

Доходность на риск

VUSTX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSTX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSTXPRGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.76

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.66

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

2.42

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

7.85

-6.40

VUSTX vs. PRGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSTX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа PRGMX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSTX и PRGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSTX и PRGMX

Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и PRGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSTXPRGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-18.22%

-28.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-3.00%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-7.14%

-10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-17.30%

-24.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-18.22%

-28.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.11%

-1.73%

-35.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-2.24%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.92%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSTX и PRGMX

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSTXPRGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

1.61%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

3.12%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

4.13%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

6.39%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

4.77%

+8.99%

Сравнение комиссий VUSTX и PRGMX

VUSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRGMX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSTX и PRGMX

Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности PRGMX в 5.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		5.01%4.96%4.47%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.51%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%

Часто задаваемые вопросы

VUSTX and PRGMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSTX has higher volatility (2.51%) compared to PRGMX (1.61%). In terms of maximum drawdown, VUSTX dropped -46.37% vs PRGMX's -18.22%.

PRGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSTX и PRGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор