Сравнение VUSG с VTV
VUSG (Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VUSG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. VUSG is actively managed, while VTV is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VUSG charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности VUSG и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSG показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 16.08%.
VUSG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам VUSG и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 1.35% | 2.62% |
VTV Vanguard Value ETF | 16.08% | 3.74% |
Correlation
The correlation between VUSG and VTV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSG vs. VTV — Ранг доходности на риск
VUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTV
Сравнение VUSG c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSG | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSG и VTV
Максимальная просадка VUSG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSG и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSG | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -59.27% | +44.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | 0.00% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -7.85% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSG и VTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSG | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 10.43% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 13.88% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 16.64% | +3.38% |
Сравнение комиссий VUSG и VTV
VUSG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSG и VTV
Дивидендная доходность VUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VTV в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 1.80% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSG and VTV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for VUSG.
VTV has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.02% for VUSG.
VUSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.35% for VUSG and 0.04% for VTV.
Подберите оптимальное распределение для VUSG и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор