Сравнение VUSG с IOO
VUSG (Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - VUSG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). VUSG is actively managed, while IOO is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VUSG charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for IOO.
Доходность
Сравнение доходности VUSG и IOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSG показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 12.77%.
VUSG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение доходности по годам VUSG и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 8.47% | 3.21% |
IOO iShares Global 100 ETF | 12.77% | 3.79% |
Correlation
The correlation between VUSG and IOO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSG vs. IOO — Ранг доходности на риск
VUSG
IOO
Сравнение VUSG c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.39 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок VUSG и IOO
Максимальная просадка VUSG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSG и IOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -55.85% | +40.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.88% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -11.27% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSG и IOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 13.54% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 17.04% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 17.77% | +1.22% |
Сравнение комиссий VUSG и IOO
VUSG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSG и IOO
Дивидендная доходность VUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IOO в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 0.81% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VUSG and IOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUSG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.
IOO has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.02% for VUSG.
VUSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IOO is Global Equities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.35% for VUSG and 0.40% for IOO.
Подберите оптимальное распределение для VUSG и IOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор