Сравнение VUSG с ILCG
VUSG (Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. VUSG is actively managed, while ILCG is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VUSG charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.
Доходность
Сравнение доходности VUSG и ILCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSG показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.34%.
VUSG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 18.33%
Сравнение доходности по годам VUSG и ILCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 1.35% | 2.62% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 9.34% | 1.62% |
Correlation
The correlation between VUSG and ILCG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSG vs. ILCG — Ранг доходности на риск
VUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILCG
Сравнение VUSG c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSG | ILCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSG и ILCG
Максимальная просадка VUSG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSG и ILCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSG | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -52.98% | +37.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -5.47% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -8.21% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSG и ILCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSG | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 17.60% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 22.22% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 21.62% | -1.60% |
Сравнение комиссий VUSG и ILCG
VUSG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSG и ILCG
Дивидендная доходность VUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ILCG в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.42% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VUSG and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for VUSG.
ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.02% for VUSG.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.35% for VUSG and 0.04% for ILCG.
Подберите оптимальное распределение для VUSG и ILCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор