Сравнение VUSG с FTCS
VUSG (Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - VUSG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. VUSG is actively managed, while FTCS is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VUSG charges 0.35%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.
Доходность
Сравнение доходности VUSG и FTCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSG показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 6.52%.
VUSG
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 3.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 6.52%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение доходности по годам VUSG и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 3.68% | 2.62% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 6.52% | 1.91% |
Correlation
The correlation between VUSG and FTCS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSG vs. FTCS — Ранг доходности на риск
VUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTCS
Сравнение VUSG c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSG | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSG и FTCS
Максимальная просадка VUSG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSG и FTCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -53.64% | +38.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -0.90% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -6.91% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSG и FTCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 10.25% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 13.21% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 15.53% | +4.61% |
Сравнение комиссий VUSG и FTCS
VUSG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTCS в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSG и FTCS
Дивидендная доходность VUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FTCS в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.09% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSG and FTCS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.
FTCS has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.02% for VUSG.
VUSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for VUSG and 0.53% for FTCS.
Подберите оптимальное распределение для VUSG и FTCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор