Сравнение VUSG с FPX
VUSG (Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. VUSG is actively managed, while FPX is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSG charges 0.35%/yr vs 0.57%/yr for FPX.
Доходность
Сравнение доходности VUSG и FPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSG показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 13.13%.
VUSG
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение доходности по годам VUSG и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 4.42% | 3.21% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 13.13% | 6.68% |
Correlation
The correlation between VUSG and FPX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSG vs. FPX — Ранг доходности на риск
VUSG
FPX
Сравнение VUSG c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.56 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок VUSG и FPX
Максимальная просадка VUSG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSG и FPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -56.29% | +41.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -5.15% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -11.34% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSG и FPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 23.48% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 26.54% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 24.32% | -4.70% |
Сравнение комиссий VUSG и FPX
VUSG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSG и FPX
Дивидендная доходность VUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FPX в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.51% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSG and FPX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.
FPX has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.02% for VUSG.
They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for VUSG and 0.57% for FPX.
Подберите оптимальное распределение для VUSG и FPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор