Сравнение VUSG с FDL
VUSG (Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - VUSG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. VUSG is actively managed, while FDL is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. VUSG charges 0.35%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности VUSG и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSG показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.82%.
VUSG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам VUSG и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 1.35% | 2.62% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 12.82% | 3.89% |
Correlation
The correlation between VUSG and FDL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSG vs. FDL — Ранг доходности на риск
VUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDL
Сравнение VUSG c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSG | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSG и FDL
Максимальная просадка VUSG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSG и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSG | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -65.93% | +50.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -2.96% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -9.63% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSG и FDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSG | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 11.55% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 14.31% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 17.10% | +2.92% |
Сравнение комиссий VUSG и FDL
VUSG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSG и FDL
Дивидендная доходность VUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FDL в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 4.69% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSG and FDL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.
FDL has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.02% for VUSG.
VUSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for VUSG and 0.43% for FDL.
Подберите оптимальное распределение для VUSG и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор