Сравнение VUSG с DARP
VUSG (Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSG charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности VUSG и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSG показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 28.99%.
VUSG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 28.99%
- 6 месяцев
- 27.88%
- 1 год
- 66.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSG и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 1.35% | 2.62% |
DARP Grizzle Growth ETF | 28.99% | 5.58% |
Correlation
The correlation between VUSG and DARP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSG vs. DARP — Ранг доходности на риск
VUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DARP
Сравнение VUSG c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSG | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSG и DARP
Максимальная просадка VUSG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSG и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -30.27% | +15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -3.51% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -4.64% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSG и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 24.81% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 26.47% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 26.47% | -6.45% |
Сравнение комиссий VUSG и DARP
VUSG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSG и DARP
Дивидендная доходность VUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности DARP в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSG and DARP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.02% for VUSG.
They also come from different issuers: Vanguard and Grizzle. Their fees differ too: 0.35% for VUSG and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для VUSG и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор