Сравнение VUSFX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VUSFX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSFX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSFX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции VUSFX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 2.67% против 1.58% соответственно.
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSFX и VTBNX
VUSFX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSFX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
VUSFX
VTBNX
Сравнение VUSFX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSFX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.66 | 0.90 | +5.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.92 | 1.30 | +10.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 1.16 | +2.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.88 | 1.65 | +11.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.29 | 4.63 | +69.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSFX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66 | 0.90 | +5.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.21 | 0.03 | +4.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.93 | 0.32 | +3.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.94 | 0.37 | +3.57 |
Корреляция
Корреляция между VUSFX и VTBNX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSFX и VTBNX
Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок VUSFX и VTBNX
Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.71%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSFX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.71% | -18.71% | +17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | -2.67% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.71% | -18.05% | +16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.71% | -18.71% | +17.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.91% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -4.91% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.95% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSFX и VTBNX
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSFX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 1.52% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 2.54% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 4.31% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.81% | 5.92% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 4.91% | -4.23% |