PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSFX с GFIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSFX с GFIRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VUSFX (Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares) and GFIRX (Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund) are both mutual funds - VUSFX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while GFIRX is a Systematic Trend fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, VUSFX returned 2.71%/yr vs 3.32%/yr for GFIRX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. VUSFX charges 0.10%/yr vs 1.33%/yr for GFIRX.

Доходность

Сравнение доходности VUSFX и GFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSFX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у GFIRX с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции VUSFX уступали акциям GFIRX по среднегодовой доходности: 2.71% против 3.32% соответственно.

VUSFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.51%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.71%

GFIRX

1 день
0.40%
1 месяц
3.43%
С начала года
7.91%
6 месяцев
8.26%
1 год
18.15%
3 года*
0.71%
5 лет*
3.34%
10 лет*
3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSFX и GFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares		1.42%5.11%6.11%5.53%-0.38%0.08%2.10%3.39%2.10%1.37%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		7.91%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%

Correlation

The correlation between VUSFX and GFIRX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

-0.13

The correlation between VUSFX and GFIRX shifts across timeframes, from -0.27 (5 years) to -0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с VUSFX:
VUSFX с VUSBVUSFX с VBIRXVUSFX с VIPIXVUSFX с BILVUSFX с VGLTVUSFX с VOOVUSFX с VFORX
Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с EVOIXGFIRX с MFTNXGFIRX с LFMAXGFIRX с QMHNXGFIRX с CSAAXGFIRX с CSAIX

Доходность на риск

VUSFX vs. GFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSFX
Ранг доходности на риск VUSFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSFX c GFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSFXGFIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.69
2.35

+5.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.39
3.31

+12.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.69

1.44

+3.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.20

3.74

+14.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

108.57

12.13

+96.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSFX vs. GFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSFX на текущий момент составляет 7.69, что выше коэффициента Шарпа GFIRX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSFX и GFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSFXGFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69

2.35

+5.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.35

0.32

+4.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.00

0.37

+3.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.00

0.29

+3.71

Просадки

Сравнение просадок VUSFX и GFIRX

Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.71%, что меньше максимальной просадки GFIRX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и GFIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSFXGFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.71%

-23.09%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-4.86%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.35%

-22.39%

+22.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.71%

-23.09%

+21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.71%

-23.09%

+21.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.55%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-7.02%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

1.49%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSFX и GFIRX

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.13%, в то время как у Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSFXGFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

2.10%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

6.00%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

7.75%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.81%

10.40%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.68%

9.05%

-8.37%

Сравнение комиссий VUSFX и GFIRX

VUSFX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GFIRX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSFX и GFIRX

Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares		4.53%4.73%5.52%4.15%1.38%0.53%1.62%2.68%2.23%1.52%1.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUSFX and GFIRX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFIRX has higher volatility (2.10%) compared to VUSFX (0.13%). In terms of maximum drawdown, VUSFX dropped -1.71% vs GFIRX's -23.09%.

VUSFX currently has the higher Sharpe Ratio (7.69 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSFX и GFIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор