Сравнение VUSFX с FSTAX
VUSFX (Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares) and FSTAX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, VUSFX returned 2.76%/yr vs 3.68%/yr for FSTAX. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VUSFX charges 0.10%/yr vs 0.97%/yr for FSTAX.
Доходность
Сравнение доходности VUSFX и FSTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSFX показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у FSTAX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции VUSFX уступали акциям FSTAX по среднегодовой доходности: 2.76% против 3.68% соответственно.
VUSFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.76%
- Всё время*
- 2.70%
FSTAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 3.68%
- Всё время*
- 1.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VUSFX и FSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 2.11% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 2.46% | 8.68% | 4.93% | 8.82% | -11.98% | 3.22% | 7.21% | 10.74% | -2.94% | 7.63% |
Correlation
The correlation between VUSFX and FSTAX is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.35 |
The correlation between VUSFX and FSTAX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSFX vs. FSTAX — Ранг доходности на риск
VUSFX
FSTAX
Сравнение VUSFX c FSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSFX | FSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.02 | 1.29 | +2.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.67 | 2.19 | +14.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 96.03 | 8.18 | +87.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSFX и FSTAX
Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.71%, что меньше максимальной просадки FSTAX в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и FSTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSFX | FSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.71% | -23.29% | +21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -2.65% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.35% | -3.63% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.71% | -16.18% | +14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.71% | -16.18% | +14.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -4.81% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.71% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSFX и FSTAX
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.16%, в то время как у Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSFX | FSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 1.14% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 3.26% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 3.78% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 4.56% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 4.44% | -3.76% |
Сравнение комиссий VUSFX и FSTAX
VUSFX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSTAX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSFX и FSTAX
Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности FSTAX в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 3.75% | 4.05% | 3.21% | 3.70% | 2.70% | 4.01% | 4.32% | 4.06% | 3.50% | 3.70% | 3.49% | 2.89% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.47% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSFX and FSTAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTAX has higher volatility (1.14%) compared to VUSFX (0.16%). In terms of maximum drawdown, VUSFX dropped -1.71% vs FSTAX's -23.29%.
VUSFX currently has the higher Sharpe Ratio (7.16 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUSFX и FSTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор