PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUSE с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSE с PEY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VUSE tracks the Vident U.S. Quality Index while PEY tracks the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSE returned 11.89%/yr vs 8.98%/yr for PEY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSE charges 0.50%/yr vs 0.54%/yr for PEY.

Доходность

Сравнение доходности VUSE и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSE показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 23.74%. За последние 10 лет акции VUSE превзошли акции PEY по среднегодовой доходности: 11.89% против 8.98% соответственно.

VUSE

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.92%
6 месяцев
7.44%
С начала года
8.53%
1 год
14.61%
3 года*
14.46%
5 лет*
12.21%
10 лет*
11.89%

PEY

1 день
3.10%
1 месяц
7.16%
6 месяцев
16.75%
С начала года
23.74%
1 год
23.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSE и PEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		8.53%13.18%15.77%24.36%-9.42%35.46%6.76%20.74%-15.25%16.62%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		23.74%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%

Correlation

The correlation between VUSE and PEY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2014 г.

0.74

Over the past year, the correlation between VUSE and PEY has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VUSE и PEY

Секторы
VUSE
PEY

Технологии

36.7%
5.1%

Финансовые услуги

13.6%
22.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.3%

Здравоохранение

9.4%
6.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
5.6%

Промышленность

8.0%
17.6%

Потребительский защитный сектор

6.6%
16.2%

Сырьевые материалы

2.6%
5.4%

Энергетика

2.2%
1.3%

Коммунальные услуги

1.1%
11.6%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

VUSE
36.7%
PEY
5.1%

Финансовые услуги

VUSE
13.6%
PEY
22.3%

Потребительский циклический сектор

VUSE
10.0%
PEY
8.3%

Здравоохранение

VUSE
9.4%
PEY
6.1%

Коммуникационные услуги

VUSE
9.0%
PEY
5.6%

Промышленность

VUSE
8.0%
PEY
17.6%

Потребительский защитный сектор

VUSE
6.6%
PEY
16.2%

Сырьевые материалы

VUSE
2.6%
PEY
5.4%

Энергетика

VUSE
2.2%
PEY
1.3%

Коммунальные услуги

VUSE
1.1%
PEY
11.6%

Недвижимость

VUSE
0.9%
PEY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с VFVAVUSE с SPXP.LVUSE с RFVVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с MDYV
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

VUSE vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSEPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.63

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.49

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.63

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

7.37

-1.64

VUSE vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа PEY равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSE и PEY

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и PEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSEPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-72.81%

+28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.88%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-17.90%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-17.90%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-41.55%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

0.00%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-12.81%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.16%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и PEY

Текущая волатильность для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) составляет 3.54%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что VUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSEPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.28%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

10.09%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

14.28%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

16.44%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

18.89%

+1.29%

Сравнение комиссий VUSE и PEY

VUSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и PEY

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности PEY в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.14%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VUSE and PEY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (5.28%) compared to VUSE (3.54%). In terms of maximum drawdown, VUSE dropped -43.92% vs PEY's -72.81%.

On 10-year performance, VUSE leads with 11.89% vs 8.98% for PEY. On fees, VUSE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VUSE has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUSE has performed better with a 11.89% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.46% for VUSE.

VUSE tracks Vident U.S. Quality Index, while PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. They also come from different issuers: Vident and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for VUSE and 0.54% for PEY.

PEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSE и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор