PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSE с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSE с DIV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VUSE tracks the Vident U.S. Quality Index while DIV tracks the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSE returned 12.79%/yr vs 4.29%/yr for DIV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSE charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for DIV.

Доходность

Сравнение доходности VUSE и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSE показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции VUSE превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 12.79% против 4.29% соответственно.

VUSE

1 день
0.37%
1 месяц
-0.36%
С начала года
7.67%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.59%
3 года*
16.17%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.79%

DIV

1 день
0.21%
1 месяц
-1.17%
С начала года
13.45%
6 месяцев
13.28%
1 год
17.11%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.53%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSE и DIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		7.67%13.18%15.77%24.36%-9.42%35.46%6.76%20.74%-15.25%16.62%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		13.45%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%

Correlation

The correlation between VUSE and DIV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2014 г.

0.68

Over the past year, the correlation between VUSE and DIV has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VUSE и DIV

Секторы
VUSE
DIV

Технологии

36.7%

-

Финансовые услуги

13.6%
3.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
3.7%

Здравоохранение

9.4%
3.4%

Коммуникационные услуги

9.0%
6.5%

Промышленность

8.0%
11.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
10.8%

Сырьевые материалы

2.6%
4.3%

Энергетика

2.2%
23.2%

Коммунальные услуги

1.1%
11.7%

Недвижимость

0.9%
20.1%

Технологии

VUSE
36.7%
DIV

-

Финансовые услуги

VUSE
13.6%
DIV
3.8%

Потребительский циклический сектор

VUSE
10.0%
DIV
3.7%

Здравоохранение

VUSE
9.4%
DIV
3.4%

Коммуникационные услуги

VUSE
9.0%
DIV
6.5%

Промышленность

VUSE
8.0%
DIV
11.9%

Потребительский защитный сектор

VUSE
6.6%
DIV
10.8%

Сырьевые материалы

VUSE
2.6%
DIV
4.3%

Энергетика

VUSE
2.2%
DIV
23.2%

Коммунальные услуги

VUSE
1.1%
DIV
11.7%

Недвижимость

VUSE
0.9%
DIV
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с VFVAVUSE с SPXP.LVUSE с VFV.TOVUSE с VUAA.LVUSE с RFVVUSE с MDYV
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD

Доходность на риск

VUSE vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSEDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.63

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.35

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.29

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

8.91

-2.79

VUSE vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIV равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSE и DIV

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-52.74%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-5.23%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-12.33%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-21.14%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-52.74%

+8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.62%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-7.00%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.92%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и DIV

Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что VUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.67%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

7.47%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

10.64%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

13.69%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

17.99%

+2.23%

Сравнение комиссий VUSE и DIV

VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и DIV

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности DIV в 6.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.76%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VUSE and DIV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSE has higher volatility (5.10%) compared to DIV (3.67%). In terms of maximum drawdown, VUSE dropped -43.92% vs DIV's -52.74%.

On 10-year performance, VUSE leads with 12.79% vs 4.29% for DIV. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUSE has performed better with a 12.79% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.

DIV has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 0.46% for VUSE.

VUSE tracks Vident U.S. Quality Index, while DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. They also come from different issuers: Vident and Global X. Their fees differ too: 0.50% for VUSE and 0.45% for DIV.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSE и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор