PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSB с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSB с FFRHX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both funds - VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard, while FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, VUSB returned 3.45%/yr vs 5.35%/yr for FFRHX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VUSB charges 0.10%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.

Доходность

Сравнение доходности VUSB и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSB показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 1.60%.

VUSB

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.47%
3 года*
5.40%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—

FFRHX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.89%
3 года*
7.24%
5 лет*
5.35%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSB и FFRHX

2026 (YTD)20252024202320222021
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		1.48%5.20%5.68%5.52%-0.36%0.08%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		1.60%5.47%7.10%12.63%-1.55%3.29%

Correlation

The correlation between VUSB and FFRHX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с VUSB:
VUSB с VGSHVUSB с VUSFXVUSB с BNDVUSB с BSVVUSB с JAAAVUSB с VUBFXVUSB с VYM
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

VUSB vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSB c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSBFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.91
2.45

+4.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.46
5.83

+6.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.34

1.86

+1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.12

4.87

+7.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

69.82

17.02

+52.81

VUSB vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSB на текущий момент составляет 6.91, что выше коэффициента Шарпа FFRHX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSB и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSB и FFRHX

Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSBFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-22.20%

+20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-1.19%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.46%

-3.29%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

-5.90%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-1.15%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.34%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSB и FFRHX

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.19%, в то время как у Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSBFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.64%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

1.63%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

2.37%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

2.88%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.82%

4.14%

-3.32%

Сравнение комиссий VUSB и FFRHX

VUSB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSB и FFRHX

Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности FFRHX в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.10%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		4.39%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUSB and FFRHX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFRHX has higher volatility (0.64%) compared to VUSB (0.19%). In terms of maximum drawdown, VUSB dropped -1.79% vs FFRHX's -22.20%.

VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.91 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSB и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор