PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUS с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUS с UJUN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - VUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Virtus, while UJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. VUS is actively managed, while UJUN is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VUS charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности VUS и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUS показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.41%.

VUS

1 день
-0.25%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
14.49%
С начала года
19.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
-0.08%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
2.94%
С начала года
3.41%
1 год
8.30%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUS и UJUN

2026 (YTD)2025
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		19.82%0.88%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.41%0.79%

Correlation

The correlation between VUS and UJUN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов VUS и UJUN

Секторы
VUS
UJUN

Технологии

36.7%
38.4%

Недвижимость

11.4%
1.8%

Промышленность

11.3%
7.9%

Финансовые услуги

8.8%
11.0%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

5.9%
10.8%

Энергетика

5.8%
3.2%

Потребительский циклический сектор

4.2%
10.0%

Сырьевые материалы

2.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.6%

Коммунальные услуги

1.3%
2.1%

Технологии

VUS
36.7%
UJUN
38.4%

Недвижимость

VUS
11.4%
UJUN
1.8%

Промышленность

VUS
11.3%
UJUN
7.9%

Финансовые услуги

VUS
8.8%
UJUN
11.0%

Здравоохранение

VUS
8.3%
UJUN
8.4%

Коммуникационные услуги

VUS
5.9%
UJUN
10.8%

Энергетика

VUS
5.8%
UJUN
3.2%

Потребительский циклический сектор

VUS
4.2%
UJUN
10.0%

Сырьевые материалы

VUS
2.6%
UJUN
1.7%

Потребительский защитный сектор

VUS
2.5%
UJUN
4.6%

Коммунальные услуги

VUS
1.3%
UJUN
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus U.S. Dividend ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с VUS:
VUS с VDIVUS с VTIVUS с GXLCVUS с SDCPVUS с ASMFVUS с VSHYVUS с SEIX
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с BEEZUJUN с FLCCUJUN с MSLCUJUN с AVIE

Доходность на риск

VUS vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.80

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.67

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.94

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.35

—

VUS vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUS и UJUN

Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.45%

-13.73%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.21%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-2.05%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VUS и UJUN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

4.62%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

8.39%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

8.74%

+6.03%

Сравнение комиссий VUS и UJUN

VUS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS и UJUN

Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUS and UJUN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

VUS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for UJUN.

VUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while UJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Virtus and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for VUS and 0.79% for UJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUS и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор