PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUS с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VUS is actively managed, while ITOT is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VUS charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности VUS и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUS показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

VUS

1 день
-0.03%
1 месяц
3.42%
С начала года
19.89%
6 месяцев
20.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUS и ITOT

2026 (YTD)2025
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		19.89%0.81%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%-0.12%

Correlation

The correlation between VUS and ITOT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов VUS и ITOT

Секторы
VUS
ITOT

Технологии

34.7%
33.8%

Промышленность

11.5%
9.5%

Недвижимость

10.4%
2.4%

Финансовые услуги

9.5%
12.1%

Здравоохранение

8.3%
9.0%

Энергетика

6.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

5.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.1%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.7%

Сырьевые материалы

2.7%
2.1%

Технологии

VUS
34.7%
ITOT
33.8%

Промышленность

VUS
11.5%
ITOT
9.5%

Недвижимость

VUS
10.4%
ITOT
2.4%

Финансовые услуги

VUS
9.5%
ITOT
12.1%

Здравоохранение

VUS
8.3%
ITOT
9.0%

Энергетика

VUS
6.0%
ITOT
3.7%

Коммуникационные услуги

VUS
5.3%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

VUS
5.2%
ITOT
10.1%

Коммунальные услуги

VUS
3.3%
ITOT
2.3%

Потребительский защитный сектор

VUS
3.2%
ITOT
4.7%

Сырьевые материалы

VUS
2.7%
ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus U.S. Dividend ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с VUS:
VUS с VDIVUS с VTIVUS с RSSYVUS с ASMFVUS с VSHYVUS с BUFXVUS с ASGM
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

VUS vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VUS vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.20

0.57

+2.63

Просадки

Сравнение просадок VUS и ITOT

Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.45%

-55.20%

+45.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.25%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-6.97%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VUS и ITOT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

12.19%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

17.35%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

18.26%

-3.68%

Сравнение комиссий VUS и ITOT

VUS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS и ITOT

Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VUS and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for VUS.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.73% for VUS.

They also come from different issuers: Virtus and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VUS and 0.03% for ITOT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUS и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор