PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUS с FNDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - VUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Virtus, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. VUS is actively managed, while FNDX is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VUS и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUS показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью 14.31%.

VUS

1 день
-1.62%
1 месяц
0.06%
С начала года
17.75%
6 месяцев
16.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.52%
С начала года
14.31%
6 месяцев
13.73%
1 год
30.33%
3 года*
20.33%
5 лет*
13.24%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUS и FNDX

2026 (YTD)2025
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		17.75%0.88%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		14.31%0.71%

Correlation

The correlation between VUS and FNDX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов VUS и FNDX

Секторы
VUS
FNDX

Технологии

37.1%
22.1%

Недвижимость

11.2%
1.7%

Промышленность

10.9%
9.1%

Финансовые услуги

8.4%
13.3%

Здравоохранение

7.9%
11.9%

Энергетика

6.4%
9.3%

Коммуникационные услуги

5.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

4.2%
9.1%

Сырьевые материалы

3.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
7.0%

Коммунальные услуги

1.3%
3.0%

Технологии

VUS
37.1%
FNDX
22.1%

Недвижимость

VUS
11.2%
FNDX
1.7%

Промышленность

VUS
10.9%
FNDX
9.1%

Финансовые услуги

VUS
8.4%
FNDX
13.3%

Здравоохранение

VUS
7.9%
FNDX
11.9%

Энергетика

VUS
6.4%
FNDX
9.3%

Коммуникационные услуги

VUS
5.9%
FNDX
9.9%

Потребительский циклический сектор

VUS
4.2%
FNDX
9.1%

Сырьевые материалы

VUS
3.0%
FNDX
3.6%

Потребительский защитный сектор

VUS
2.4%
FNDX
7.0%

Коммунальные услуги

VUS
1.3%
FNDX
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus U.S. Dividend ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с VUS:
VUS с VDIVUS с VTIVUS с VSHYVUS с ASMFVUS с RSSYVUS с SEIXVUS с ASGM
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

VUS vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.92

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.05

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.53

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.02

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

19.42

—

VUS vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUS и FNDX

Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.45%

-37.72%

+28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.06%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.43%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-3.55%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VUS и FNDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

10.47%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

15.18%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

17.48%

-2.32%

Сравнение комиссий VUS и FNDX

И VUS, и FNDX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS и FNDX

Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FNDX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.45%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUS and FNDX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUS and FNDX have the same expense ratio: 0.25% per year.

FNDX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.31% for VUS.

VUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDX is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Virtus and Charles Schwab.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUS и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор