PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUS с FNDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUS с FNDB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) are both exchange-traded funds - VUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Virtus, while FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. VUS is actively managed, while FNDB is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VUS и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUS показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у FNDB с доходностью 17.29%.

VUS

1 день
-0.25%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
14.49%
С начала года
19.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDB

1 день
0.42%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
12.66%
С начала года
17.29%
1 год
30.39%
3 года*
19.36%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUS и FNDB

2026 (YTD)2025
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		19.82%0.88%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		17.29%0.78%

Correlation

The correlation between VUS and FNDB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.72

Сравнение распределения секторов VUS и FNDB

Секторы
VUS
FNDB

Технологии

36.7%
19.1%

Недвижимость

11.4%
2.3%

Промышленность

11.3%
9.9%

Финансовые услуги

8.8%
15.3%

Здравоохранение

8.3%
12.9%

Коммуникационные услуги

5.9%
8.3%

Энергетика

5.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

4.2%
9.6%

Сырьевые материалы

2.6%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
7.2%

Коммунальные услуги

1.3%
3.3%

Технологии

VUS
36.7%
FNDB
19.1%

Недвижимость

VUS
11.4%
FNDB
2.3%

Промышленность

VUS
11.3%
FNDB
9.9%

Финансовые услуги

VUS
8.8%
FNDB
15.3%

Здравоохранение

VUS
8.3%
FNDB
12.9%

Коммуникационные услуги

VUS
5.9%
FNDB
8.3%

Энергетика

VUS
5.8%
FNDB
8.4%

Потребительский циклический сектор

VUS
4.2%
FNDB
9.6%

Сырьевые материалы

VUS
2.6%
FNDB
3.8%

Потребительский защитный сектор

VUS
2.5%
FNDB
7.2%

Коммунальные услуги

VUS
1.3%
FNDB
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus U.S. Dividend ETF

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Часто сравнивают с VUS:
VUS с VDIVUS с VTIVUS с GXLCVUS с SDCPVUS с VSHYVUS с ASMFVUS с SEIX
Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC

Доходность на риск

VUS vs. FNDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSFNDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.85

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.97

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.53

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.85

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

18.54

—

VUS vs. FNDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUS и FNDB

Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и FNDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSFNDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.45%

-38.17%

+28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-3.63%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VUS и FNDB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSFNDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

10.72%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

15.29%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

17.41%

-2.64%

Сравнение комиссий VUS и FNDB

И VUS, и FNDB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS и FNDB

Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FNDB в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.43%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUS and FNDB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUS and FNDB have the same expense ratio: 0.25% per year.

FNDB has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.29% for VUS.

VUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDB is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Virtus and Charles Schwab.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUS и FNDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор