PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUS с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VUS is actively managed, while BBUS is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VUS charges 0.25%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности VUS и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUS показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

VUS

1 день
-1.62%
1 месяц
0.06%
С начала года
17.75%
6 месяцев
16.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUS и BBUS

2026 (YTD)2025
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		17.75%0.88%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%0.24%

Correlation

The correlation between VUS and BBUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов VUS и BBUS

Секторы
VUS
BBUS

Технологии

37.1%
38.1%

Недвижимость

11.2%
1.7%

Промышленность

10.9%
7.4%

Финансовые услуги

8.4%
11.2%

Здравоохранение

7.9%
8.0%

Энергетика

6.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

5.9%
10.0%

Потребительский циклический сектор

4.2%
9.1%

Сырьевые материалы

3.0%
1.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.4%

Коммунальные услуги

1.3%
2.6%

Технологии

VUS
37.1%
BBUS
38.1%

Недвижимость

VUS
11.2%
BBUS
1.7%

Промышленность

VUS
10.9%
BBUS
7.4%

Финансовые услуги

VUS
8.4%
BBUS
11.2%

Здравоохранение

VUS
7.9%
BBUS
8.0%

Энергетика

VUS
6.4%
BBUS
3.0%

Коммуникационные услуги

VUS
5.9%
BBUS
10.0%

Потребительский циклический сектор

VUS
4.2%
BBUS
9.1%

Сырьевые материалы

VUS
3.0%
BBUS
1.2%

Потребительский защитный сектор

VUS
2.4%
BBUS
4.4%

Коммунальные услуги

VUS
1.3%
BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus U.S. Dividend ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с VUS:
VUS с VDIVUS с VTIVUS с VSHYVUS с ASMFVUS с RSSYVUS с SEIXVUS с ASGM
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

VUS vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.48

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.49

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.97

—

VUS vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUS и BBUS

Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.45%

-35.35%

+25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-3.47%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-5.43%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VUS и BBUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

12.59%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

17.14%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

19.59%

-4.43%

Сравнение комиссий VUS и BBUS

VUS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS и BBUS

Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VUS and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.25% for VUS.

VUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.01% for BBUS.

They also come from different issuers: Virtus and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for VUS and 0.02% for BBUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUS и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор