PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUS.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO).

VUS.TO и VBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUS.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VUS.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUS.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		-4.65%13.31%22.11%24.21%-20.86%24.87%17.67%29.30%-11.54%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		0.43%13.28%14.60%12.46%-11.41%10.19%10.25%14.88%-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, VUS.TO показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у VBAL.TO с доходностью 0.43%.

VUS.TO

1 день
2.87%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.03%
1 год
14.10%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.54%
10 лет*
11.71%

VBAL.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.47%
С начала года
0.43%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.39%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с VOOVUS.TO с VUN.TOVUS.TO с VTIVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с SPUSVUS.TO с TRRYX
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VTVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VCNS.TO

Сравнение комиссий VUS.TO и VBAL.TO

VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VBAL.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

VUS.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUS.TOVBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.33

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.85

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.86

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

7.73

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUS.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUS.TO на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VBAL.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUS.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUS.TOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.33

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.71

+0.03

Корреляция

Корреляция между VUS.TO и VBAL.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VBAL.TO в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.87%0.84%0.97%1.07%1.23%0.95%1.11%1.39%1.60%1.32%1.49%1.59%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.20%2.21%2.29%2.34%2.19%1.93%1.81%2.23%2.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUS.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и VBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VUS.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-21.19%

-15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-7.55%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-16.43%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-3.72%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-3.21%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.81%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VUS.TO и VBAL.TO

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что VUS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUS.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.17%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

6.26%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

10.14%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

8.54%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

10.10%

+7.96%