Сравнение VUIAX с FRURX
VUIAX (Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares) and FRURX (Franklin Utilities Fund Class R) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, VUIAX returned 8.99%/yr vs 9.10%/yr for FRURX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VUIAX charges 0.10%/yr vs 1.07%/yr for FRURX.
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и FRURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUIAX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у FRURX с доходностью 5.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUIAX имеют среднегодовую доходность 8.99%, а акции FRURX немного впереди с 9.10%.
VUIAX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 8.99%
FRURX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам VUIAX и FRURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 3.21% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 5.32% | 14.28% | 26.66% | -5.22% | 1.32% | 17.55% | -2.13% | 26.68% | 2.19% | 9.34% |
Correlation
The correlation between VUIAX and FRURX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.99 |
The correlation between VUIAX and FRURX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUIAX vs. FRURX — Ранг доходности на риск
VUIAX
FRURX
Сравнение VUIAX c FRURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUIAX | FRURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.47 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 3.77 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUIAX | FRURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.86 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и FRURX
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки FRURX в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и FRURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUIAX | FRURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -43.83% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.15% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.42% | -16.42% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -22.83% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -36.56% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -6.84% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -7.56% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.20% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и FRURX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) имеют волатильность 5.43% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUIAX | FRURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.32% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 11.11% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 13.96% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 16.90% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.83% | +0.35% |
Сравнение комиссий VUIAX и FRURX
VUIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRURX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и FRURX
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FRURX в 7.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 7.52% | 7.48% | 8.37% | 6.12% | 3.39% | 4.66% | 9.54% | 3.90% | 5.49% | 3.30% | 2.43% | 5.78% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.69% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VUIAX and FRURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VUIAX has higher volatility (5.43%) compared to FRURX (5.32%). In terms of maximum drawdown, VUIAX dropped -46.29% vs FRURX's -43.83%.
FRURX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUIAX и FRURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор