PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с VHYAX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUG returned 14.43%/yr vs 11.56%/yr for VHYAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUG charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.

Доходность

Сравнение доходности VUG и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 12.41%.

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%

VHYAX

1 день
0.81%
1 месяц
2.98%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.32%
1 год
25.93%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%23.88%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.41%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Correlation

The correlation between VUG and VHYAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.60

The correlation between VUG and VHYAX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUG и VHYAX

Секторы
VUG
VHYAX

Технологии

53.5%
17.7%

Коммуникационные услуги

17.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
6.7%

Здравоохранение

4.6%
12.2%

Финансовые услуги

4.3%
20.5%

Промышленность

3.6%
12.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
8.1%

Недвижимость

1.0%
0.0%

Коммунальные услуги

0.9%
5.7%

Сырьевые материалы

0.6%
3.5%

Энергетика

0.4%
9.8%

Технологии

VUG
53.5%
VHYAX
17.7%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
VHYAX
3.5%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
VHYAX
6.7%

Здравоохранение

VUG
4.6%
VHYAX
12.2%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
VHYAX
20.5%

Промышленность

VUG
3.6%
VHYAX
12.1%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
VHYAX
8.1%

Недвижимость

VUG
1.0%
VHYAX
0.0%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
VHYAX
5.7%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
VHYAX
3.5%

Энергетика

VUG
0.4%
VHYAX
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Доходность на риск

VUG vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.35

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.34

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.67

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

13.79

-8.29

VUG vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа VHYAX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и VHYAX

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-35.14%

-15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-6.75%

-9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-14.42%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-15.87%

-19.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-0.45%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-3.76%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

1.80%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и VHYAX

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

3.38%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

7.87%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

10.53%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

14.03%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

17.95%

+3.56%

Сравнение комиссий VUG и VHYAX

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VHYAX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и VHYAX

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VHYAX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and VHYAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.32%) compared to VHYAX (3.38%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs VHYAX's -35.14%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор