PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUG с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

VUG и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUG и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUG и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции VUG уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 16.16% против 21.28% соответственно.

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий VUG и FTEC

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

VUG vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.10

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.69

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.92

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

5.93

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.10

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.86

-0.28

Корреляция

Корреляция между VUG и FTEC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и FTEC

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что сопоставимо с доходностью FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок VUG и FTEC

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

VUGFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-34.95%

-15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-16.26%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-34.95%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-34.95%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-11.53%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-5.61%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

5.27%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и FTEC

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 7.12%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUGFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

8.01%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

16.40%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

27.53%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

25.11%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

24.57%

-3.19%