Сравнение VUG с AGTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).
VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности VUG и AGTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUG и AGTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | -9.29% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | -7.11% | 19.73% | 28.02% | 37.22% | -30.75% | 19.32% | 37.83% | 28.16% | -3.15% | 26.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у AGTHX с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции AGTHX по среднегодовой доходности: 16.20% против 14.44% соответственно.
VUG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 16.20%
AGTHX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUG и AGTHX
VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.
Доходность на риск
VUG vs. AGTHX — Ранг доходности на риск
VUG
AGTHX
Сравнение VUG c AGTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUG | AGTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 5.11 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUG | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.68 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VUG и AGTHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и AGTHX
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности AGTHX в 11.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 11.51% | 10.69% | 8.99% | 7.40% | 4.05% | 8.18% | 4.30% | 7.15% | 11.99% | 7.03% | 6.61% | 8.87% |
Просадки
Сравнение просадок VUG и AGTHX
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, примерно равная максимальной просадке AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и AGTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUG | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -51.91% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -13.76% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -36.38% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -36.38% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -9.77% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -9.23% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 3.69% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и AGTHX
Vanguard Growth ETF (VUG) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) имеют волатильность 7.02% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUG | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 6.78% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 12.18% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 21.03% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 20.22% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 19.64% | +1.74% |