Сравнение VUBFX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VUBFX и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUBFX и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.87% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VUBFX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции VUBFX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.56% против 3.05% соответственно.
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
VTIP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUBFX и VTIP
VUBFX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUBFX vs. VTIP — Ранг доходности на риск
VUBFX
VTIP
Сравнение VUBFX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUBFX | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.18 | 2.01 | +3.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.17 | 3.03 | +7.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.60 | 1.42 | +2.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.46 | 3.90 | +10.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.22 | 12.53 | +52.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUBFX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | 2.01 | +3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.34 | 1.25 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.07 | 1.12 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.06 | 0.87 | +2.19 |
Корреляция
Корреляция между VUBFX и VTIP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUBFX и VTIP
Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VTIP в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.63% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок VUBFX и VTIP
Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUBFX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -6.27% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.98% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.86% | -5.50% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.86% | -6.27% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.37% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.05% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.30% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUBFX и VTIP
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUBFX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.62% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 0.98% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 1.90% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 2.78% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 2.74% | -1.90% |