PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUBFX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUBFX с VTIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VUBFX (Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VUBFX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, VUBFX returned 2.61%/yr vs 9.85%/yr for VTIAX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VUBFX charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности VUBFX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUBFX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 15.40%. За последние 10 лет акции VUBFX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 2.61% против 9.85% соответственно.

VUBFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.40%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.40%
10 лет*
2.61%

VTIAX

1 день
0.60%
1 месяц
5.53%
С начала года
15.40%
6 месяцев
18.19%
1 год
33.34%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.81%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUBFX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares		1.37%5.04%5.99%5.43%-0.53%0.03%1.95%3.34%1.94%1.23%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		15.40%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Correlation

The correlation between VUBFX and VTIAX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.05

The correlation between VUBFX and VTIAX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUBFX и VTIAX

Секторы
VUBFX
VTIAX

Финансовые услуги

100.0%
22.3%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

5.2%

Здравоохранение

-

7.1%

Промышленность

-

16.1%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

18.1%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

VUBFX
100.0%
VTIAX
22.3%

Сырьевые материалы

VUBFX

-

VTIAX
7.6%

Коммуникационные услуги

VUBFX

-

VTIAX
4.4%

Потребительский циклический сектор

VUBFX

-

VTIAX
8.4%

Потребительский защитный сектор

VUBFX

-

VTIAX
5.0%

Энергетика

VUBFX

-

VTIAX
5.2%

Здравоохранение

VUBFX

-

VTIAX
7.1%

Промышленность

VUBFX

-

VTIAX
16.1%

Недвижимость

VUBFX

-

VTIAX
2.6%

Технологии

VUBFX

-

VTIAX
18.1%

Коммунальные услуги

VUBFX

-

VTIAX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VUBFX:
VUBFX с VUSBVUBFX с VSCSXVUBFX с FLRNVUBFX с VLTCXVUBFX с VBTLXVUBFX с ICSHVUBFX с VHT
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

VUBFX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUBFX
Ранг доходности на риск VUBFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUBFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUBFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUBFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUBFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUBFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUBFX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUBFXVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.71
2.31

+3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.83
3.14

+9.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.52

1.43

+3.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.79

2.91

+11.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

83.04

11.49

+71.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUBFX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUBFX на текущий момент составляет 5.71, что выше коэффициента Шарпа VTIAX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUBFX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUBFXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71

2.31

+3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.47

0.59

+2.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.14

0.62

+2.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.11

0.44

+2.66

Просадки

Сравнение просадок VUBFX и VTIAX

Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUBFXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.86%

-35.83%

+33.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-11.28%

+10.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-13.13%

+12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.86%

-29.56%

+27.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.86%

-35.83%

+33.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-8.08%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

2.85%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VUBFX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) составляет 0.17%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUBFXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

4.80%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

11.90%

-11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77%

14.22%

-13.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.99%

15.04%

-14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.83%

15.93%

-15.10%

Сравнение комиссий VUBFX и VTIAX

VUBFX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUBFX и VTIAX

Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности VTIAX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.60%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%
VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares		4.42%4.62%5.42%4.06%1.28%0.43%1.52%2.58%2.13%1.43%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUBFX and VTIAX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIAX has higher volatility (4.80%) compared to VUBFX (0.17%). In terms of maximum drawdown, VUBFX dropped -1.86% vs VTIAX's -35.83%.

VUBFX currently has the higher Sharpe Ratio (5.71 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUBFX и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор