Сравнение VUBFX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VUBFX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUBFX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VUBFX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VUBFX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 2.56% против 11.54% соответственно.
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUBFX и VDIGX
VUBFX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUBFX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VUBFX
VDIGX
Сравнение VUBFX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUBFX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.18 | 0.19 | +4.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.17 | 0.39 | +9.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.60 | 1.05 | +2.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.46 | 0.40 | +14.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.22 | 1.57 | +63.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUBFX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | 0.19 | +4.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.34 | 0.68 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.07 | 0.74 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.06 | 0.60 | +2.46 |
Корреляция
Корреляция между VUBFX и VDIGX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUBFX и VDIGX
Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VUBFX и VDIGX
Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUBFX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -45.23% | +43.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -9.57% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.86% | -16.18% | +14.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.86% | -32.98% | +31.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -7.10% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -6.67% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 2.45% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUBFX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUBFX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 4.19% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 7.66% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 14.50% | -13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 13.85% | -12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 15.69% | -14.85% |