Сравнение VUBFX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VUBFX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUBFX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.50% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VUBFX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у JSOSX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции VUBFX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 2.56% против 3.33% соответственно.
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
JSOSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUBFX и JSOSX
VUBFX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
VUBFX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
VUBFX
JSOSX
Сравнение VUBFX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUBFX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.18 | 5.17 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.17 | 10.21 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.60 | 3.93 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.46 | 13.42 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.22 | 90.13 | -24.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUBFX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | 5.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.34 | 4.01 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.07 | 2.59 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.06 | 1.98 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между VUBFX и JSOSX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUBFX и JSOSX
Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок VUBFX и JSOSX
Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUBFX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -6.40% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.26% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.86% | -0.98% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.86% | -6.19% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.17% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.47% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.04% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUBFX и JSOSX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) имеют волатильность 0.34% и 0.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUBFX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.35% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 0.51% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 0.68% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 0.78% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 1.29% | -0.45% |