Сравнение VTWO с SMCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP).
VTWO и SMCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. SMCP - это пассивный фонд от AlphaMark Advisors, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 20 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и SMCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWO и SMCP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | -5.64% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
SMCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и SMCP
VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SMCP в 0.90%.
Доходность на риск
VTWO vs. SMCP — Ранг доходности на риск
VTWO
SMCP
Сравнение VTWO c SMCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWO | SMCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWO | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и SMCP
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как SMCP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и SMCP
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что больше максимальной просадки SMCP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и SMCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWO | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | 0.00% | -41.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | 0.00% | -7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | 0.00% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и SMCP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWO | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 0.00% | +23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 0.00% | +22.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 0.00% | +23.04% |