PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWNX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWNX с VVIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTWNX (Vanguard Target Retirement 2020 Fund) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTWNX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VVIAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTWNX returned 6.81%/yr vs 12.46%/yr for VVIAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTWNX charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 6.81% против 12.46% соответственно.

VTWNX

1 день
0.17%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.39%
1 год
13.27%
3 года*
10.58%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.81%

VVIAX

1 день
0.86%
1 месяц
4.21%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.09%
1 год
26.20%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWNX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		5.10%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%12.05%17.64%-4.23%11.83%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		12.24%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Correlation

The correlation between VTWNX and VVIAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.88

The correlation between VTWNX and VVIAX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTWNX и VVIAX

Секторы
VTWNX
VVIAX

Технологии

27.4%
13.4%

Финансовые услуги

16.1%
22.3%

Промышленность

12.3%
14.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.0%

Здравоохранение

8.3%
14.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.4%

Энергетика

4.3%
8.1%

Сырьевые материалы

4.3%
3.1%

Коммунальные услуги

2.7%
5.2%

Недвижимость

2.5%
2.8%

Технологии

VTWNX
27.4%
VVIAX
13.4%

Финансовые услуги

VTWNX
16.1%
VVIAX
22.3%

Промышленность

VTWNX
12.3%
VVIAX
14.0%

Потребительский циклический сектор

VTWNX
9.4%
VVIAX
4.0%

Здравоохранение

VTWNX
8.3%
VVIAX
14.5%

Коммуникационные услуги

VTWNX
8.0%
VVIAX
3.3%

Потребительский защитный сектор

VTWNX
4.8%
VVIAX
9.4%

Энергетика

VTWNX
4.3%
VVIAX
8.1%

Сырьевые материалы

VTWNX
4.3%
VVIAX
3.1%

Коммунальные услуги

VTWNX
2.7%
VVIAX
5.2%

Недвижимость

VTWNX
2.5%
VVIAX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTWNX:
VTWNX с VTINXVTWNX с VTTVXVTWNX с FPIFXVTWNX с VOOVTWNX с VTIVTWNX с FFFDXVTWNX с EWL
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Доходность на риск

VTWNX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWNX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWNXVVIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.67

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.81

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.23

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

15.96

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWNX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWNXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.42

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и VVIAX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VVIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWNXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-59.32%

+17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-6.36%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.20%

-14.39%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-17.14%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-36.80%

+17.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-9.62%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.69%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и VVIAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWNXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.70%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

7.64%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

10.09%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

13.91%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.28%

16.74%

-8.46%

Сравнение комиссий VTWNX и VVIAX

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и VVIAX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности VVIAX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		7.80%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.85%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTWNX and VVIAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVIAX has higher volatility (2.70%) compared to VTWNX (1.90%). In terms of maximum drawdown, VTWNX dropped -42.16% vs VVIAX's -59.32%.

VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWNX и VVIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор