PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWNX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWNX с VITAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTWNX (Vanguard Target Retirement 2020 Fund) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTWNX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, VTWNX returned 6.81%/yr vs 25.97%/yr for VITAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VTWNX charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 33.66%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 6.81% против 25.97% соответственно.

VTWNX

1 день
0.17%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.39%
1 год
13.27%
3 года*
10.58%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.81%

VITAX

1 день
1.27%
1 месяц
19.87%
С начала года
33.66%
6 месяцев
32.51%
1 год
62.61%
3 года*
34.15%
5 лет*
23.05%
10 лет*
25.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWNX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		5.10%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%12.05%17.64%-4.23%11.83%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		33.66%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Correlation

The correlation between VTWNX and VITAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.83

The correlation between VTWNX and VITAX shifts across timeframes, from 0.73 (3 years) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTWNX и VITAX

Секторы
VTWNX
VITAX

Технологии

27.4%
98.5%

Финансовые услуги

16.1%
0.5%

Промышленность

12.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
0.1%

Здравоохранение

8.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

8.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%
0.3%

Сырьевые материалы

4.3%
0.0%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

VTWNX
27.4%
VITAX
98.5%

Финансовые услуги

VTWNX
16.1%
VITAX
0.5%

Промышленность

VTWNX
12.3%
VITAX
0.4%

Потребительский циклический сектор

VTWNX
9.4%
VITAX
0.1%

Здравоохранение

VTWNX
8.3%
VITAX
0.0%

Коммуникационные услуги

VTWNX
8.0%
VITAX
0.5%

Потребительский защитный сектор

VTWNX
4.8%
VITAX

-

Энергетика

VTWNX
4.3%
VITAX
0.3%

Сырьевые материалы

VTWNX
4.3%
VITAX
0.0%

Коммунальные услуги

VTWNX
2.7%
VITAX

-

Недвижимость

VTWNX
2.5%
VITAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTWNX:
VTWNX с VTINXVTWNX с VTTVXVTWNX с FPIFXVTWNX с VOOVTWNX с VTIVTWNX с FFFDXVTWNX с EWL
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

VTWNX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWNX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWNXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.18

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.86

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.00

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

12.75

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWNX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWNXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.18

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.91

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.05

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.67

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и VITAX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWNXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-54.81%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-16.38%

+11.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.20%

-27.38%

+21.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-35.10%

+15.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-35.10%

+15.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-8.02%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

5.13%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWNXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

6.01%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

16.09%

-11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

20.61%

-15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

25.39%

-17.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.28%

24.84%

-16.56%

Сравнение комиссий VTWNX и VITAX

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VITAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и VITAX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности VITAX в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.30%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		7.80%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%

Часто задаваемые вопросы

VTWNX and VITAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (6.01%) compared to VTWNX (1.90%). In terms of maximum drawdown, VTWNX dropped -42.16% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWNX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор