Сравнение VTWNX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWNX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -1.57% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.40% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 0.08% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWNX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 0.08%.
VTWNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 6.31%
PDAHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и PDAHX
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWNX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
VTWNX
PDAHX
Сравнение VTWNX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWNX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.49 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.07 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.83 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 8.89 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWNX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и PDAHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и PDAHX
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности PDAHX в 4.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.33% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.85% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и PDAHX
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWNX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -15.65% | -26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -4.60% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -15.65% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -3.23% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -2.71% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.95% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и PDAHX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWNX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 1.87% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 3.13% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 5.78% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.37% | 6.53% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 6.40% | +1.86% |