PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWNX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWNX с FRHMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWNX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		-1.57%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%12.05%5.51%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		-0.45%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью -0.45%.

VTWNX

1 день
0.11%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.06%
1 год
9.17%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.17%
10 лет*
6.31%

FRHMX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.86%
1 год
7.28%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с VTWNX:
VTWNX с VTINXVTWNX с VTTVXVTWNX с FPIFXVTWNX с VOOVTWNX с VTIVTWNX с EWLVTWNX с FFFDX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий VTWNX и FRHMX

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Доходность на риск

VTWNX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWNX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWNXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.61

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.24

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.15

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

8.71

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWNX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWNXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.71

-0.19

Корреляция

Корреляция между VTWNX и FRHMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и FRHMX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности FRHMX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		8.33%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.39%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и FRHMX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWNXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-15.96%

-26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-3.42%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-15.96%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-3.16%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-3.58%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.85%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и FRHMX

Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWNXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

1.96%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

2.86%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

4.59%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.37%

5.22%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.26%

5.14%

+3.12%