PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWNX с CAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWNX с CAPR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTWNX (Vanguard Target Retirement 2020 Fund) is Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTWNX returned 6.81%/yr vs -3.11%/yr for CAPR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и CAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у CAPR с доходностью -10.60%. За последние 10 лет акции VTWNX превзошли акции CAPR по среднегодовой доходности: 6.81% против -3.11% соответственно.

VTWNX

1 день
1.06%
1 месяц
1.06%
С начала года
4.19%
6 месяцев
4.73%
1 год
11.96%
3 года*
10.05%
5 лет*
4.50%
10 лет*
6.81%

CAPR

1 день
3.04%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-10.60%
6 месяцев
-0.85%
1 год
119.02%
3 года*
75.54%
5 лет*
42.12%
10 лет*
-3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWNX и CAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		4.19%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%12.05%17.64%-4.23%11.83%
CAPR
Capricor Therapeutics, Inc.		-10.60%109.13%182.21%26.68%31.74%-14.58%167.97%-68.78%-74.05%-40.60%

Correlation

The correlation between VTWNX and CAPR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г.

0.10

The correlation between VTWNX and CAPR shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Capricor Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с VTWNX:
VTWNX с VTINXVTWNX с VTTVXVTWNX с FPIFXVTWNX с VOOVTWNX с VTIVTWNX с FFFDXVTWNX с EWL
Часто сравнивают с CAPR:
CAPR с SPYCAPR с SRRKCAPR с CDCAPR с OMERCAPR с MLTXCAPR с CCCCCAPR с SOGP

Доходность на риск

VTWNX vs. CAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CAPR
Ранг доходности на риск CAPR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWNX c CAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWNXCAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.22

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
4.52

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.36

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

2.70

+8.60

VTWNX vs. CAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа CAPR равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и CAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и CAPR

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки CAPR в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и CAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWNXCAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-99.97%

+57.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-62.84%

+58.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.20%

-79.08%

+72.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-79.08%

+59.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-97.89%

+78.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-99.21%

+98.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-90.24%

+85.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

35.49%

-34.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и CAPR

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 2.40%, в то время как у Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWNXCAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

14.14%

-11.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

49.08%

-44.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

384.48%

-378.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

189.99%

-182.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

179.76%

-171.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и CAPR

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, тогда как CAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPR
Capricor Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		7.87%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%

Часто задаваемые вопросы

VTWNX and CAPR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPR has higher volatility (14.14%) compared to VTWNX (2.40%). In terms of maximum drawdown, VTWNX dropped -42.16% vs CAPR's -99.97%.

VTWNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWNX и CAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор