PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTWIX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWIX с VEA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTWIX (Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both funds - VTWIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWIX returned 12.58%/yr vs 10.26%/yr for VEA. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. VTWIX charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности VTWIX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWIX показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции VTWIX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 12.58% против 10.26% соответственно.

VTWIX

1 день
1.67%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
11.24%
С начала года
14.47%
1 год
25.71%
3 года*
20.19%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.58%
Всё время*
9.01%

VEA

1 день
0.18%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.06%
С начала года
16.62%
1 год
30.83%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.26%
Всё время*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF
$656.70M$738.01M$782.73M

VTWIX

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VTWIX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		14.47%22.43%16.47%21.87%-18.00%18.21%16.70%26.77%-9.68%24.21%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.62%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between VTWIX and VEA is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.93

The correlation between VTWIX and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWIX и VEA

Секторы
VTWIX
VEA

Технологии

31.2%
18.4%

Финансовые услуги

15.7%
23.1%

Промышленность

11.7%
17.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.3%

Здравоохранение

8.3%
7.9%

Коммуникационные услуги

7.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.3%

Сырьевые материалы

3.8%
6.9%

Энергетика

3.6%
4.5%

Коммунальные услуги

2.5%
3.1%

Недвижимость

2.3%
2.5%

Технологии

VTWIX
31.2%
VEA
18.4%

Финансовые услуги

VTWIX
15.7%
VEA
23.1%

Промышленность

VTWIX
11.7%
VEA
17.9%

Потребительский циклический сектор

VTWIX
9.0%
VEA
7.3%

Здравоохранение

VTWIX
8.3%
VEA
7.9%

Коммуникационные услуги

VTWIX
7.4%
VEA
3.2%

Потребительский защитный сектор

VTWIX
4.5%
VEA
5.3%

Сырьевые материалы

VTWIX
3.8%
VEA
6.9%

Энергетика

VTWIX
3.6%
VEA
4.5%

Коммунальные услуги

VTWIX
2.5%
VEA
3.1%

Недвижимость

VTWIX
2.3%
VEA
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VTWIX:
VTWIX с VTWAXVTWIX с VTSAXVTWIX с VTIVTWIX с FZROXVTWIX с FZILXVTWIX с SPYVTWIX с VOO
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

VTWIX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTWIX
Ранг доходности на риск VTWIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTWIX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWIXVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.80

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.48

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.66

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

9.95

+1.12

VTWIX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWIX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWIX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWIX и VEA

Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWIXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.16%

-60.68%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-11.63%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-13.45%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-29.71%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-35.73%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-13.19%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.11%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWIX и VEA

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) составляет 4.31%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWIXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.18%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

15.43%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

17.25%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

16.86%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.22%

-0.49%

Сравнение комиссий VTWIX и VEA

VTWIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWIX и VEA

Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VEA в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.51%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		1.54%1.82%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VTWIX and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.18%) compared to VTWIX (4.31%). In terms of maximum drawdown, VTWIX dropped -50.16% vs VEA's -60.68%.

VTWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWIX и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор