PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTWIX с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTWIX и VEA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VTWIX с VEA

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

VTWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 окт. 2008 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWIX или VEA.

Доходность

Сравнение доходности VTWIX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWIX:

0.80

VEA:

0.83

Коэф-т Сортино

VTWIX:

1.11

VEA:

1.18

Коэф-т Омега

VTWIX:

1.16

VEA:

1.16

Коэф-т Кальмара

VTWIX:

0.76

VEA:

0.98

Коэф-т Мартина

VTWIX:

3.31

VEA:

2.96

Индекс Язвы

VTWIX:

3.77%

VEA:

4.44%

Дневная вол-ть

VTWIX:

17.44%

VEA:

17.19%

Макс. просадка

VTWIX:

-49.82%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

VTWIX:

-0.42%

VEA:

-0.39%

Доходность по периодам

С начала года, VTWIX показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции VTWIX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 9.25% против 6.14% соответственно.

VTWIX

С начала года

5.43%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

2.41%

1 год

13.84%

3 года

12.01%

5 лет

13.30%

10 лет

9.25%

VEA

С начала года

16.76%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

12.67%

1 год

14.08%

3 года

10.44%

5 лет

11.40%

10 лет

6.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Сравнение комиссий VTWIX и VEA

VTWIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWIX и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWIX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTWIX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWIX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWIX и VEA

Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VEA в 2.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		1.82%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%2.46%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.81%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок VTWIX и VEA

Максимальная просадка VTWIX за все время составила -49.82%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и VEA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VTWIX и VEA

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...