Сравнение VTWIX с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
VTWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 окт. 2008 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWIX и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWIX и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | -0.84% | 22.43% | 16.47% | 21.87% | -18.00% | 18.21% | 10.82% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.64% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWIX показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.64%.
VTWIX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.63%
QQQM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWIX и QQQM
VTWIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWIX vs. QQQM — Ранг доходности на риск
VTWIX
QQQM
Сравнение VTWIX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWIX | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.05 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.63 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.95 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 7.03 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWIX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.05 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.64 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VTWIX и QQQM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWIX и QQQM
Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.82% | 1.94% | 2.07% | 2.19% | 1.81% | 1.66% | 2.32% | 2.55% | 2.11% | 2.40% | 2.46% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTWIX и QQQM
Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWIX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.16% | -35.04% | -15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -11.96% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -35.04% | +8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -7.75% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -8.47% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.48% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWIX и QQQM
Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) составляет 5.93%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWIX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 6.37% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 12.78% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 22.43% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 22.23% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 22.26% | -5.53% |