PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWIX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWIX с MRFOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

VTWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 окт. 2008 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VTWIX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWIX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		-0.84%22.43%16.47%21.87%-18.00%18.21%16.70%26.77%-9.68%24.21%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.77%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, VTWIX показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции VTWIX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 11.63% против 15.33% соответственно.

VTWIX

1 день
1.07%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.64%
1 год
21.49%
3 года*
17.20%
5 лет*
9.42%
10 лет*
11.63%

MRFOX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.52%
1 год
3.56%
3 года*
12.87%
5 лет*
11.04%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с VTWIX:
VTWIX с VTWAXVTWIX с VTSAXVTWIX с VTIVTWIX с FZROXVTWIX с SPYVTWIX с FZILXVTWIX с VOO
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий VTWIX и MRFOX

VTWIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTWIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWIX
Ранг доходности на риск VTWIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWIXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.33

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.57

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.58

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

1.47

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWIX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWIX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWIX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWIXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.33

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.08

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.06

-0.64

Корреляция

Корреляция между VTWIX и MRFOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWIX и MRFOX

Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		1.79%1.82%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTWIX и MRFOX

Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWIXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.16%

-29.10%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-7.03%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-12.98%

-13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-29.10%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-5.12%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-2.37%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.79%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWIX и MRFOX

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWIXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

2.95%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

7.08%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

11.79%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

12.04%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

14.29%

+2.44%