Сравнение VTWIX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
VTWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 окт. 2008 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWIX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWIX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | -1.89% | 22.43% | 16.47% | 21.87% | -18.00% | 18.21% | 16.70% | 26.77% | -9.68% | 24.21% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWIX показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции VTWIX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 11.51% против 13.97% соответственно.
VTWIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 11.51%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWIX и MEIFX
VTWIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
VTWIX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
VTWIX
MEIFX
Сравнение VTWIX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWIX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.47 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.81 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.74 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 3.44 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.47 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VTWIX и MEIFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWIX и MEIFX
Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | 1.81% | 1.82% | 1.94% | 2.07% | 2.19% | 1.81% | 1.66% | 2.32% | 2.55% | 2.11% | 2.40% | 2.46% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок VTWIX и MEIFX
Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.16% | -54.37% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -8.99% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -23.54% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -28.67% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -5.84% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -7.76% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.06% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWIX и MEIFX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 3.99% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 7.32% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 14.98% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 15.95% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.96% | -1.23% |