Сравнение VTWIX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
VTWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 окт. 2008 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWIX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWIX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | -1.89% | 22.43% | 16.47% | 21.87% | -18.00% | 18.21% | 16.70% | 26.77% | -9.68% | 24.21% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWIX показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции VTWIX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 11.51% против 23.66% соответственно.
VTWIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 11.51%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWIX и BPTRX
VTWIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
VTWIX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
VTWIX
BPTRX
Сравнение VTWIX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWIX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.38 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.85 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 10.35 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWIX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.32 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VTWIX и BPTRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWIX и BPTRX
Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | 1.81% | 1.82% | 1.94% | 2.07% | 2.19% | 1.81% | 1.66% | 2.32% | 2.55% | 2.11% | 2.40% | 2.46% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок VTWIX и BPTRX
Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWIX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.16% | -64.11% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -14.79% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -49.87% | +23.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -51.26% | +17.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -8.65% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -13.82% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 4.08% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWIX и BPTRX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWIX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 4.78% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 22.21% | -12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 33.35% | -16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 33.90% | -18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 32.72% | -15.99% |