PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTWAX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTWAX и VITAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VTWAX с VITAX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWAX или VITAX.

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWAX:

0.80

VITAX:

0.46

Коэф-т Сортино

VTWAX:

1.11

VITAX:

0.71

Коэф-т Омега

VTWAX:

1.16

VITAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VTWAX:

0.76

VITAX:

0.40

Коэф-т Мартина

VTWAX:

3.30

VITAX:

1.28

Индекс Язвы

VTWAX:

3.77%

VITAX:

8.46%

Дневная вол-ть

VTWAX:

17.43%

VITAX:

30.75%

Макс. просадка

VTWAX:

-34.20%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

VTWAX:

-0.41%

VITAX:

-6.13%

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -2.25%.

VTWAX

С начала года

5.43%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

2.40%

1 год

13.83%

3 года

11.99%

5 лет

13.28%

10 лет

N/A

VITAX

С начала года

-2.25%

1 месяц

10.35%

6 месяцев

-2.26%

1 год

14.08%

3 года

19.77%

5 лет

19.28%

10 лет

19.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VTWAX и VITAX

И VTWAX, и VITAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWAX и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и VITAX

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VITAX в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.80%1.93%2.06%2.16%1.79%1.64%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и VITAX

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и VITAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...