PortfoliosLab logo
Сравнение VTWAX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTWAX и VITAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
91.57%
225.91%
VTWAX
VITAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWAX:

0.80

VITAX:

0.51

Коэф-т Сортино

VTWAX:

1.21

VITAX:

0.90

Коэф-т Омега

VTWAX:

1.18

VITAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VTWAX:

0.84

VITAX:

0.56

Коэф-т Мартина

VTWAX:

3.72

VITAX:

1.89

Индекс Язвы

VTWAX:

3.72%

VITAX:

8.15%

Дневная вол-ть

VTWAX:

17.30%

VITAX:

30.35%

Макс. просадка

VTWAX:

-34.20%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

VTWAX:

-3.70%

VITAX:

-12.18%

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -8.55%.


VTWAX

С начала года

1.65%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

2.35%

1 год

11.48%

5 лет

14.21%

10 лет

N/A

VITAX

С начала года

-8.55%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

-2.99%

1 год

12.07%

5 лет

19.97%

10 лет

19.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWAX и VITAX

И VTWAX, и VITAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWAX: 0.10%
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VITAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWAX и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTWAX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VTWAX: 0.80
VITAX: 0.51
Коэффициент Сортино VTWAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTWAX: 1.21
VITAX: 0.90
Коэффициент Омега VTWAX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTWAX: 1.18
VITAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VTWAX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTWAX: 0.84
VITAX: 0.56
Коэффициент Мартина VTWAX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VTWAX: 3.72
VITAX: 1.89

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.80
0.51
VTWAX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и VITAX

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VITAX в 0.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
1.87%1.93%2.06%2.16%1.79%1.64%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и VITAX

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.70%
-12.18%
VTWAX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) составляет 12.33%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.33%
19.53%
VTWAX
VITAX