PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITAX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITAX с VVIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index, while VVIAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VITAX returned 25.97%/yr vs 12.46%/yr for VVIAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VITAX charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.

Доходность

Сравнение доходности VITAX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITAX показывает доходность 33.66%, что значительно выше, чем у VVIAX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции VITAX превзошли акции VVIAX по среднегодовой доходности: 25.97% против 12.46% соответственно.

VITAX

1 день
1.27%
1 месяц
19.87%
С начала года
33.66%
6 месяцев
32.51%
1 год
62.61%
3 года*
34.15%
5 лет*
23.05%
10 лет*
25.97%

VVIAX

1 день
0.86%
1 месяц
4.21%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.09%
1 год
26.20%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITAX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		33.66%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		12.24%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Correlation

The correlation between VITAX and VVIAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.72

Over the past year, the correlation between VITAX and VVIAX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VITAX и VVIAX

Секторы
VITAX
VVIAX

Технологии

98.5%
13.4%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.3%

Финансовые услуги

0.5%
22.3%

Промышленность

0.4%
14.0%

Энергетика

0.3%
8.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%
4.0%

Сырьевые материалы

0.0%
3.1%

Здравоохранение

0.0%
14.5%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Технологии

VITAX
98.5%
VVIAX
13.4%

Коммуникационные услуги

VITAX
0.5%
VVIAX
3.3%

Финансовые услуги

VITAX
0.5%
VVIAX
22.3%

Промышленность

VITAX
0.4%
VVIAX
14.0%

Энергетика

VITAX
0.3%
VVIAX
8.1%

Потребительский циклический сектор

VITAX
0.1%
VVIAX
4.0%

Сырьевые материалы

VITAX
0.0%
VVIAX
3.1%

Здравоохранение

VITAX
0.0%
VVIAX
14.5%

Потребительский защитный сектор

VITAX

-

VVIAX
9.4%

Недвижимость

VITAX

-

VVIAX
2.8%

Коммунальные услуги

VITAX

-

VVIAX
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Доходность на риск

VITAX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITAX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITAXVVIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
2.67

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.81

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

4.23

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

15.96

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITAX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITAXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

2.67

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.82

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.75

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.42

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VITAX и VVIAX

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и VVIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITAXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-59.32%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-6.36%

-10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-14.39%

-12.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-17.14%

-17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-36.80%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-9.62%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

1.69%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и VVIAX

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITAXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

2.70%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

7.64%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

10.09%

+10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

13.91%

+11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

16.74%

+8.10%

Сравнение комиссий VITAX и VVIAX

VITAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и VVIAX

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VVIAX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.30%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.85%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VITAX and VVIAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (6.01%) compared to VVIAX (2.70%). In terms of maximum drawdown, VITAX dropped -54.81% vs VVIAX's -59.32%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITAX и VVIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор